Im Volume Oscillator bestätigt Price Movement haben wir die Volumenmessung mittels eines Oszillators mit zwei gleitenden Durchschnitten betrachtet. In diesem Artikel betrachten wir die Volumenrate der Veränderung (V-ROC), und wir werden uns auf die Bedeutung von Preisbewegungen und Volumen bei der Untersuchung von Markttrends konzentrieren.

Im letzten Jahrzehnt haben wir im Dow Jones Industrial Index dreistellige Kursschwankungen sowohl nach oben als auch nach unten gesehen. Ein Neuling in der Wissenschaft der technischen Analyse hat vielleicht nicht erkannt, dass einige dieser Schritte nicht überzeugend waren, da das Volumen die Kursbewegung nicht immer unterstützte. Chartisten sind nicht im geringsten daran interessiert, einen Aktienkurs um 5 bis 10% zu erhöhen, wenn das Volumen, das den Preis bewegt, nur ein Bruchteil des normalen Tagesvolumens für dieses bestimmte Thema ist. Auf der anderen Seite werden signifikante Kursbewegungen das Interesse von Analysten wecken, da das Nasdaq-Marktvolumen zwei Milliarden Aktien pro Tag erreicht oder überschreitet. Wenn die Kursbewegungen deutlich unter 5 bis 10% liegen, können Sie genauso gut Golf spielen.

Volumenstromanzeige
Die Volumenänderungsrate ist der Indikator, der anzeigt, ob sich ein Volumentrend in Aufwärts- oder Abwärtsrichtung entwickelt. Sie kennen möglicherweise die Preisänderungsrate (hier beschrieben), die einem Anleger die Veränderungsrate angibt, die sich nach dem Schlusskurs der Emission bemisst. Um dies zu berechnen, müssen Sie die Volumenänderung über die letzten n-Perioden (Tage, Wochen oder Monate) durch das Volumen n-Perioden teilen. Die Antwort ist eine prozentuale Änderung der Lautstärke über die letzten n Perioden. Nun, was bedeutet das? Wenn das Volumen heute höher als n-Tage (oder Wochen oder Monate) ist, ist die Änderungsrate eine Pluszahl. Wenn die Lautstärke niedriger ist, ist die ROC minus. Dies erlaubt es uns, die Geschwindigkeit zu betrachten, mit der sich die Lautstärke ändert. (Weitere Informationen zur Trendstärke finden Sie unter ADX: Trend Strength Indicator .)

Eines der Probleme, die Analysten mit dem V-ROC haben, ist die Bestimmung des Zeitraums, in dem die Änderungsrate gemessen wird. Ein kürzerer Zeitraum von beispielsweise 10 bis 15 Tagen würde uns die durch eine plötzliche Veränderung erzeugten Spitzen zeigen, und es könnten größtenteils Trendlinien gezogen werden. Für ein realistischeres Aussehen würde ich einen Zeitraum von 25 bis 30 Tagen vorschlagen; Diese Zeitdauer lässt das Diagramm abgerundeter und glatter erscheinen. Kürzere Zeiträume neigen dazu, ein Diagramm zu erzeugen, das gezackter und schwer zu analysieren ist.

Abbildung 1: Volumenänderungsrate - 14-tägige Periode

Mit Tradestation erstellte Grafik

In der Grafik des Nasdaq Composite Index sehen Sie einen klassischen Abverkauf mit V-ROC erreichte am 13. Dezember 2001 einen Höchststand von 249,00 (basierend auf einer 14-tägigen Periode). In der Tat, wenn Sie die Tabelle genau studieren, können Sie sehen, dass die ROC am 12. Dezember 2001 zum ersten Mal positiv wird, mit einer Messung von 19.61. Am nächsten Tag springt die Messung beim Schließen auf 249. 00. Der Nasdaq hatte jedoch am 6. Dezember ein Hoch von 2065. 69 und fiel dann bis zum 12. Dezember auf negative Zahlen. Wenn wir einen 14-Tage-Zeitraum verwenden, können wir diese Folie erst erkennen, wenn der Index verliert. 119. 18 Punkte (ca. 6,5%) auf das Niveau von 1946. 51. Dies würde die meisten verwirren, gäbe es nicht die Möglichkeit, unsere Zeitspanne, in diesem Fall auf einen Zeitraum von 30 Tagen, zu ändern? in Abbildung 2.

Abbildung 2: Volumenänderungsrate - 30-Tage-Periode

Mit Tradestation erstellte Tabelle

In der zweiten Tabelle des Nasdaq Composite Index, die eine 30-Tage-Periode verwendet, können Sie Man sieht, dass die Republik China in und um den 12. und 13. Dezember 2001 herum kaum eine positive Zahl aufweist und erst am 3. Januar 2002 eine positive Zahl erscheint, da die Preisbewegung von 1987 bis 1986 deutlich ansteigt. 06 bis 2098. 88. Am neunten des Monats gibt es einen Aufwärtstrend von 111. 82 Punkten. Dieser positive Wert bedeutet, dass genügend Marktunterstützung vorhanden ist, um die Preisaktivität weiter in Richtung des aktuellen Trends zu treiben. Ein negativer Wert deutet darauf hin, dass es an Unterstützung mangelt und die Preise beginnen, stagnierend oder rückläufig zu werden.

Wir können sehen, dass selbst bei einer 14-Tage-Periode das V-ROC über das Jahr, das in diesem Diagramm gezeigt wird, sich größtenteils ruhig über und unter der Nulllinie bewegt. Dies deutet darauf hin, dass es keine wirkliche Überzeugung gibt, dass es einen Trendmarkt geben wird. Der einzige wirkliche Sprung in den Kursbewegungen, den die meisten Investoren verpasst haben, ist der Umzug Ende Juli über einen Zeitraum von fünf Handelstagen, der, wie Sie in der Grafik sehen können, fast alles zurückgegeben hat. Ein weiterer interessanter Punkt ist der Mangel an Volumen hinter der Kursbewegung, wenn sie sich nach oben bewegt. Dies zeigt sich in der Zeit vom 5. August 2002, als der Nasdaq um 1206 Uhr schloss. 01, bis zum 22. August 2002, als der Index um 14:22 Uhr schloss. 95. Während dieser Zeit blieb der V-ROC negativ, was für alle Technische Analysten, dass der steigende Preis im Index nicht halten würde.

The Bottom Line Mithilfe der vorherigen Volumenindikatoren können Sie Preisbewegungen bestätigen, die eine Überzeugung haben und den Kauf oder Verkauf aufgrund von Markierungen auf dem Markt, die bald korrigiert werden, vermeiden. Beobachten Sie die Lautstärke und die Trends folgen. Denken Sie daran, es ist Ihr Geld - investieren Sie es mit Bedacht.