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Die meisten Handelsstrategien, die den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) enthalten, sind kurzfristig und automatisiert. Das soll nicht heißen, dass längerfristige Händler ihre Indikatoren nicht mit VWAP ergänzen können - wahrscheinlicher ist der bewegliche volumengewichtete Durchschnittspreis (MVWAP). Es hat eine sehr ähnliche Funktion wie gleitende Durchschnitte, so dass alle Indikatoren, die mit einer gleitenden Durchschnittsanalyse verwendet werden könnten, auch mit einem VWAP übereinstimmen würden. Dazu gehören führende Indikatoren wie Volumenoszillatoren und Crossovers.
Der Erfolg eines anderen Indikators oder einer gesamten Handelsstrategie kann anhand dessen bewertet werden, wie sich seine gehandelten Preise mit dem VWAP der Wertpapiere vergleichen. Dies liegt daran, dass VWAP gemeinhin als die Rendite angesehen wird, die ein passiver Investor realisiert hätte.
Volumengewichteter Durchschnittspreis
Es gibt nichts Besonderes an der Anwendung von VWAPs, aber ihre Berechnung ist weitaus komplizierter als ein einfacher oder exponentieller gleitender Durchschnitt. Jede VWAP-Ausgabe berücksichtigt den Handelspreis, die Menge und die Beziehung zwischen kumulativen und typischen Preisen. Die resultierenden Zahlen können dann gegen ein Preisdiagramm geplottet werden, um Trends aufzudecken.
Führende und nacheilende Indikatoren
VWAP und MVWAP sind Indikatoren, die bei alleiniger Verwendung nacheilen. Der Grad der Verzögerung hängt von der Art des Marktes und der verwendeten Rückblickperiode ab, aber diese Indikatoren sind nicht darauf ausgelegt, zukünftige Ausgangs- oder Einstiegssignale zu erzeugen.
Nacheilungsindikatoren können verwendet werden, um die Signale von einem führenden Indikator zu glätten. Volumenoszillatoren wie das On-Balance-Volume (OBV) sind beliebte und leicht verständliche Frühindikatoren. Trader sollten sich auch mit Überschneidungen und Divergenzanalysen von gleitenden Durchschnittswerten befassen, um mögliche führende Titel zu ermitteln.
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