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Die Marktrisikokapitalregel des Federal Reserve Board (MRR) legt die Eigenkapitalanforderungen für Bankorganisationen mit erheblichen Handelsaktivitäten fest. Die MRR-Regel verpflichtet die Banken, ihre Kapitalanforderungen auf der Grundlage der Marktrisiken ihrer Handelspositionen anzupassen. Die Regel gilt für Banken weltweit mit einer gesamten Handelsaktivität von mehr als 10% des Gesamtvermögens oder Banken mit einem Vermögen von mehr als 1 Mrd. USD. Wesentliche Änderungen der MRR wurden im Januar 2015 vom Federal Reserve Board beschlossen. Diese Änderungen stimmten die MRR mit den Anforderungen des Basel-III-Kapitalrahmens ab.

Basel III ist eine Reihe von internationalen Bankvorschriften, die zur Stabilität des internationalen Bankensystems beitragen sollen. Der Hauptzweck von Basel III besteht darin, die Banken daran zu hindern, überschüssige Risiken einzugehen, die sich auf die internationale Wirtschaft auswirken könnten. Basel III wurde im Zuge der Finanzkrise 2008 verabschiedet. Nach Basel III müssen Banken mehr Kapital gegen ihre Vermögenswerte halten, was wiederum ihre Bilanzen senkt und die Höhe der Hebelbanken einschränkt. Die Vorschriften erhöhen das Mindesteigenkapital von 2% des Vermögens auf 4,5% mit einem zusätzlichen Puffer von 2,5%, bei einem Gesamtpuffer von 7%.

Regulation H der Federal Regulations legt die Einzelheiten der MRR fest. Diese Verordnung legt bestimmte Arten von Investitionen und Anforderungen für verschiedene Kreditklassen fest. Des Weiteren wird eine neue Methode zur Berechnung der risikogewichteten Aktiva gemäß MRR vorgestellt. Dieser neue Ansatz erhöht die Risikosensitivität der Kapitalanforderungen. Regulation H verlangt auch die Verwendung von anderen Bonitätsmaßnahmen als die üblicherweise verwendeten Kreditrisikobewertungen. Die überarbeiteten Kreditrichtlinien gelten für Staatsanleihen, Unternehmen des öffentlichen Sektors, Verwahrstellen und Verbriefungspositionen und zielen darauf ab, eine sichere und solide Risikostruktur für diese Arten von Risikopositionen zu schaffen. Banken, die für die Messung des Risikos auf ungenaue Kreditratings für Derivate setzen, waren ein wesentlicher Faktor in der Finanzkrise von 2008.
Regulation H bietet darüber hinaus eine günstigere Kapitalbehandlung für Credit Swaps und andere Derivatgeschäfte, die über zentrale Swap-Execution-Fazilitäten abgewickelt werden. Dieser Anreiz ermutigt die Banken, das zentrale Clearing im Gegensatz zum traditionellen Over-the-Counter-Handel zu nutzen. Zentralisiertes Clearing kann die Möglichkeit eines Gegenparteirisikos verringern und gleichzeitig die Transparenz des Swap-Handelsmarkts erhöhen.

Swap-Ausführungsfazilitäten verlagern den Derivatehandel weg von den traditionellen Over-the-Counter-Märkten hin zu einer zentralisierten Börse. Beim zentralen Clearing ist die Börse im Wesentlichen die Gegenpartei eines Swap-Handels.Wenn eine Gegenpartei einer Swapvereinbarung scheitert, tritt die Börse ein, um die Vereinbarung ohne Verzug zu garantieren. Dies begrenzt die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Ausfalls eines Kontrahenten. Die American International Group (AIG) trat als Kontrahent für viele Swap-Vereinbarungen in Verzug, was eine weitere Hauptursache für die Finanzkrise 2008 war. AIG brauchte eine massive staatliche Rettungsaktion, um nicht unterzugehen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, zentrales Clearing für Swap-Geschäfte zu schaffen.

Dodd-Frank beeinflusste auch die MRR. Die Collins-Änderung von Dodd-Frank legte risikobasierte Mindestkapital- und Verschuldungsvoraussetzungen für staatlich versicherte Einlageninstitute, ihre Holdinggesellschaften und Nichtbanken-Finanzinstitute fest, die von der Federal Reserve beaufsichtigt wurden. Ähnlich wie bei Regulation H verlangte Dodd-Frank auch die Streichung jeglichen Verweises auf externe Kreditratings, um sie durch angemessene Bonitätsstandards zu ersetzen.