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Unter Basel III muss die Mindesteigenmittelquote, die von den Banken eingehalten werden muss, 8% betragen. Die Kapitaladäquanzquote misst das Kapital einer Bank in Relation zu ihren risikogewichteten Aktiva. Die Verhältnis von Kapital zu Risikogewichteten Aktiva fördert die finanzielle Stabilität und Effizienz in Wirtschaftssystemen auf der ganzen Welt.
Basel III Mindestanforderung für die Kapitaladäquanzquote
Die Kapitaladäquanzquote wird berechnet, indem Tier-1-Kapital zu Tier-2-Kapital hinzugefügt und durch risikogewichtete Aktiva dividiert wird. Kernkapital ist das Kernkapital einer Bank, das Eigenkapital und offengelegte Rücklagen enthält. Diese Art von Kapital absorbiert Verluste, ohne dass die Bank ihre Geschäftstätigkeit einstellen muss. Tier 2-Kapital wird verwendet, um Verluste im Falle einer Liquidation zu absorbieren.
Ab 2013 muss das Kernkapital einer Bank gemäß Basel III mindestens 8% ihrer risikogewichteten Aktiva betragen. Die Mindesteigenkapitalquote (einschließlich des Kapitalerhaltungspuffers) beträgt 10,5%. Mit der Kapitalerhaltungspuffer-Empfehlung soll das Eigenkapital der Banken aufgebaut werden, das sie in Stressphasen nutzen können.
Angenommen, Bank A hat 5 Millionen US-Dollar an Tier-1-Kapital und 3 Millionen US-Dollar an Tier-2-Kapital. Bank A verlieh der ABC Corporation 5 Millionen US-Dollar, die ein Risiko von 25% aufweist, und 50 Millionen US-Dollar an die XYZ Corporation, die ein Risiko von 55% aufweist.
Bank Ein Risikogewicht von 28 USD. 75 Million, oder ($ 5 Million * 0. 25 + $ 50 Million * 0. 55). Es hat auch Kapital von $ 8 Millionen oder ($ 5 Millionen + $ 3 Millionen). Die daraus resultierende Kapitaladäquanzquote beträgt 27,83% oder (8 Mio. USD / 28,75 Mio. USD * 100%). Daher erreicht die Bank A die Mindestkapitalunterlegung nach Basel III.
Wie werden risikogewichtete Aktiva zur Berechnung des Solvabilitätskoeffizienten im regulatorischen Kapital für Basel III verwendet?
Erfahren Sie, wie risikogewichtete Aktiva verwendet werden, um die Solvabilitätskennzifferanforderungen gemäß der Basel-III-Vereinbarung zu bestimmen und zu sehen, wie sich die Kapitalanforderungen erhöht haben.
Wie hoch ist der minimale Liquiditätsdeckungsgrad, den eine Bank von 2016 bis 2019 unter Basel III haben muss?
Erfährt den Zweck der neuen Anforderungen an den Liquiditätsdeckungsgrad nach den Basel-III-Standards und sieht die schrittweise Einführung der Standards, die bis 2019 erforderlich sind.
Was ist die minimale Verschuldungsquote, die nach Basel III erreicht werden muss?
Befasste sich mit der Mindestleverage Ratio für Banken gemäß Basel III Accord on Banking Supervision, einschließlich zusätzlicher Anforderungen für bestimmte Banken.