Der Volatilitätskennzahlindikator ist als Maß für die Preisspanne ausgelegt. Es wird von Händlern und Analysten verwendet, um bestehende Preisspannen zu markieren und auf Handelssignale zu achten, die durch Ausbrüche aus der Preisspanne generiert werden. Der Indikator wird basierend auf einer aktuellen wahren Preisspanne und einer zuvor bestehenden wahren Preisspanne berechnet. In einem Diagramm wird das Volatilitätsverhältnis normalerweise als Linie dargestellt und erscheint in einem zweiten Fenster unterhalb des Hauptdiagrammfensters.
Das Volatilitätsverhältnis berechnet sich wie folgt:
Current True Range = Maximum (Durchschnitt des aktuellen Tageshochs und des gestrigen Schlusses) - Minimum (Durchschnitt des heutigen Tiefs und des gestrigen Schlusses)
Zurück True Range über X Anzahl der Tage = HIGH (Durchschnitt der hohen Preise eines jeden Tages über den Zeitraum X) - LOW (Durchschnitt der niedrigen Preise eines jeden Tages über den Zeitraum X)
Volatility Ratio = Current True Range / Zurück True Range über X Anzahl der Tage
Die standardmäßigen, am häufigsten verwendeten Werte für X bei der Berechnung des vorherigen wahren Bereichs sind 10 oder 14.
Das Volatilitätsverhältnis identifiziert für Händler Zeiträume, in denen der Preis seine jüngste Preisspanne überschritten hat. ein Ausmaß, das signifikant genug ist, um einen Ausbruch zu bilden. Präzise Messwerte, die einen Ausbruch anzeigen, werden von Händlern in der Regel an den jeweiligen Markt angepasst, der gehandelt wird, aber ein allgemein verwendeter Wert ist 0. 5. Dieser Wert repräsentiert den Punkt, an dem der aktuelle wahre Bereich doppelt so groß ist wie der vorhergehende wahre Bereich. .. Zur Bestätigung von Ausbruchssignalen, die durch den Volatilitätskennzahlindikator gegeben werden, verwenden Händler häufig andere technische Indikatoren wie das Volumen, da das Handelsvolumen während Marktausbrüchen im Allgemeinen stark ansteigt.
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