Warum die Korrelation zwischen Dollar und Aktien schwächer wird (SPY, UUP)

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Warum die Korrelation zwischen Dollar und Aktien schwächer wird (SPY, UUP)

Inhaltsverzeichnis:

Anonim

Die Stärke der Korrelation zwischen dem US-Dollar und Aktien kann sich aufgrund der Fiskalpolitik, der Federal-Reserve-Politik, der globalen monetären Bedingungen und der wirtschaftlichen Fundamentaldaten ändern. Diese Veränderungen können die Anleger überraschen. Es ist notwendig, die Gründe für einen Wechsel im Dollar zu verstehen, um seine Auswirkungen auf Aktien zu erkennen.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts hatten Aktien und der Dollar je nach makroökonomischen Bedingungen negative und positive Beziehungen. Die negative Korrelation zwischen dem US-Dollar und Aktien von Februar 2016 bis Mai 2016 hat sich aufgrund neuer Initiativen von ausländischen Zentralbanken und anhaltender Verbesserungen der US-amerikanischen Wirtschaftsdaten umgekehrt.

S & P 500 und der Dollar

Von Februar 2016 bis Mai 2016, der SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 47-0. 15% > Created with Highstock 4. 2. 6 ) stieg um 16%, während der PowerShares DB US-Dollar Bullish ETF (NYSEARCA: UUP UUPPS DB US-Dollar24. 69 + 0. 22% Created with Highstock 4 2. 6 ) sank um 4%. In dieser Zeit waren die größten Gewinner an der Börse Grundstoffe, Energie und Industriewerte. Diese Korrelation verschob sich jedoch, als der Dollar im Mai langsam zu steigen begann.

Viele glaubten, dass dies dazu führen würde, dass die Börse ihre Gewinne wieder abgeben würde. Stattdessen stiegen die Aktienkurse mit dem Dollar weiter an. Von Mai 2016 bis August 2016 stieg der Dollar um 3,5%, während der S & P 500 um 6% zulegte. Die stärksten Gewinner in dieser Periode waren Wohnungs-, Finanz- und Versicherungsaktien. Grundstoffe, Energie und Industriewerte hinkten dem breiteren Markt hinterher, da sie durch den erstarkenden Dollar beeinträchtigt wurden.

Horseman Global Capital vs James MacKintosh

Selbst die besten Investoren können Veränderungen in der Korrelation nicht erkennen; Horseman Global Capital war von 2010 bis 2016 einer der leistungsstärksten Hedgefonds der Welt. Im März 2016 hatte er ein Short Exposure von 98%, da er der Meinung war, dass die Aktienrally aufgrund der schwachen wirtschaftlichen Fundamentaldaten nur von kurzer Dauer sein würde. das würde zu Dollarzuflüssen führen.

Allerdings deckten seine Manager diese Short-Positionen und reduzierten im April das Engagement in Positionen, die mit einem stärkeren Dollar steigen würden. Sie glaubten weiterhin, dass die Aktienkurse nachgeben würden, dachten aber, dass der Dollar mit Aktienkursen fallen würde. Sie nahmen aggressive Positionen in diesen Positionen ein. Diese Positionen sind jedoch zurückgegangen, da der Dollar durch Aktienkurse gestärkt wurde. Frühere Erwartungen, dass ein stärkerer Dollar zu niedrigeren Aktienkursen führen würde, scheiterten ebenfalls.

James MacKintosh widmete sich diesem Irrtum unter den Anlegern in einem Artikel des Wall Street Journals mit dem Titel "Niedriger Dollar bedeutet höhere Aktien, richtig? Falsch" im Mai 2016. Seine These lautet, dass die Marktteilnehmer häufig die komplexen Faktoren hinter den Bewegungen nicht berücksichtigen. der Dollar, was zu einer falschen Positionierung führt. Wie er sagt: "Manchmal können Bewegungen im Dollar Bewegungen in Aktien verursachen. Manchmal haben Bewegungen in beiden eine gemeinsame Ursache. Und manchmal bewegen sie sich unabhängig voneinander." Diese Lektion kann auch aus Fehltritten von Horseman Capital Anfang des Jahres gelernt werden.

Globale Zentralbankpolitik und Verbesserung der Fundamente

Der Hauptpunkt von MacKintosh ist, dass Anleger die Faktoren verstehen, die sich hinter den Bewegungen des Dollars bewegen, bevor sie ihre Auswirkungen auf Aktien bestimmen. Annahmen über die Korrelation können zu schlechten Ergebnissen führen. Die Dollar-Rallye zwischen Mai und August 2016 hatte keine negativen Auswirkungen auf die Aktienmärkte, da die Bank of Japan (BOJ) und die Europäische Zentralbank (EZB) auf eine aggressivere Geldpolitik zusteuerten, die ihre Währungen schwächte. Die Stärke des Dollars war auf die Schwäche des Euro und des japanischen Yen zurückzuführen, statt auf Risikoaversion oder Befürchtungen einer sich abschwächenden Konjunktur. Wenn die Dollarstärke eine Folge dieser Faktoren wäre, hätte dies negative Auswirkungen auf Aktien.

Ein steigender Dollar hat negative Auswirkungen auf bestimmte Industrien, die von Rohstoffpreisen oder Exporten abhängig sind. Wenn die breitere Wirtschaft schwach ist, könnte sie zu einer Rezession führen. Dies ist bei der Dollar-Rally von Mai 2016 bis August 2016 nicht der Fall. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten haben sich mit steigenden Löhnen, Arbeitsplätzen, Wohnungsbau und Verbraucherausgaben verbessert. Dies war mehr als genug, um den Widerstand der Industrien auszugleichen, die von einem stärkeren Dollar negativ betroffen sind.