Scalper versuchen, von kleinen Marktbewegungen zu profitieren, indem sie ein Tickertape nutzen, das während des Markttages niemals stillsteht. Jahrelang verließ sich diese schnell gefingerte Menge auf Level-II-Bid / Ask-Bildschirme, um Kauf- und Verkaufssignale zu lokalisieren, Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage abseits des Nationalen Besten Gebots und Angebots (NBBO) zu lesen. Sie kauften, wenn sich die Nachfrage auf der Angebotsseite einstellte, oder verkauften sie, wenn das Angebot auf der Angebotsseite eingerichtet war, und buchten Minuten später einen Gewinn oder Verlust, sobald die ausgeglichenen Bedingungen wieder zum Spread zurückkehrten.

Diese Methode funktioniert aus drei Gründen weniger zuverlässig in unseren modernen elektronischen Märkten. Erstens wurde das Orderbuch nach dem Flash-Crash 2010 endgültig leer, weil an diesem chaotischen Tag ordentliche Orders zur Vernichtung angesetzt wurden, was die Fondsmanager zwang, sie außerbörslich zu halten oder in Nebenbüros auszuführen. Zweitens dominiert heute der Hochfrequenzhandel (HFT) Intraday-Transaktionen und generiert stark schwankende Daten, die die Markttiefeninterpretation untergraben. Schließlich findet die Mehrheit der Trades jetzt in dunklen Pools, die nicht in Echtzeit berichten, außerhalb der Börsen statt.

Scalper können sich der Herausforderung dieser Zeit mit drei technischen Indikatoren stellen, die auf kurzfristige Möglichkeiten zugeschnitten sind. Die von diesen Echtzeit-Tools verwendeten Signale ähneln denen für längerfristige Marktstrategien, werden jedoch auf zweiminütige Diagramme angewendet. Sie funktionieren am besten, wenn das Intraday-Band durch starkes Trending oder eine stark bandbegrenzte Aktion gesteuert wird. In Zeiten von Konflikten oder Verwirrungen funktionieren sie nicht so gut.

Sie wissen, dass diese Bedingungen erfüllt sind, wenn Sie mit einer größeren Geschwindigkeit in Verluste geraten, als dies normalerweise bei Ihrer typischen Gewinn- und Verlustkurve der Fall ist. Lesen Sie mehr über solche Signale. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe: Einführung in den Handel: Scalpers, Das Tickerband verstehen und Die Grundlagen des Gebotsabfrage-Spreads. )

Gleitender Durchschnittsfarbbandeintrag Strategie

Platzieren Sie eine 5-8-13 SMA-Kombination auf dem zweiminütigen Chart, um starke Trends zu identifizieren, die auf Gegenschleifen gekauft oder verkauft werden können, sowie um eine Warnung vor bevorstehenden Trendveränderungen zu erhalten, die in einem typischen Markttag. Diese Kopfhauthandelsstrategie ist leicht zu meistern. Das 5-8-13-Farbband richtet sich aus und zeigt nach oben oder nach unten, während starke Trends die Preise an den 5- oder 8-bar-SMA geklebt halten. Durchdringungen in das 13-bar-SMA-Signal schwinden, was einen Bereich oder eine Umkehr begünstigt. Das Band flacht während dieser Bereichsschwankungen ab, und der Preis kann das Band häufig überkreuzen. Der Scaler überwacht dann die Neuausrichtung, wobei sich die Bänder nach oben oder unten drehen und sich ausbreiten, wodurch mehr Abstand zwischen den einzelnen Linien entsteht.Dieses winzige Muster löst das Kauf- oder Verkaufssignal aus. (Weitere Informationen finden Sie unter Marktumkehrungen und wie man sie aufspürt .)

Relative Strength / Weakness Exit-Strategie

Woher weiß der Scaler, wann er Gewinne einnehmen oder Verluste reduzieren sollte? 5-3-3 Stochastik und eine 13-bar, 3-Standardabweichung (SD) Bollinger Band in Kombination mit Bandsignalen auf zweiminütigen Charts funktioniert gut in aktiv gehandelten Märkten, wie Indexfonds, Dow-Komponenten und für andere weit verbreitete Probleme wie Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Die besten Ribbon-Trades werden eingerichtet, wenn Stochastics vom überverkauften Level aufwärts oder höher vom überkauften Level steigen. Ebenso ist ein sofortiger Ausstieg erforderlich, wenn der Indikator nach einem profitablen Schub die Position kreuzt und gegen Ihre Position rollt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Was sind die besten Indikatoren, um über- und überschüssige Aktien zu identifizieren? )

Zeit, die präziser endet, wenn Sie die Bandinteraktion mit dem Kurs beobachten. Profitieren Sie von Banddurchdringungen, weil sie vorhersagen, dass sich der Trend verlangsamen oder umkehren wird; Scalping-Strategien können es sich nicht leisten, durch Retracements jeglicher Art zu bleiben. Nehmen Sie auch einen rechtzeitigen Ausstieg, wenn ein Kursschub die Band nicht erreicht, aber Stochastics rollt vorbei, was Sie zum Aussteigen auffordert.

Sobald Sie mit dem Workflow und der Interaktion zwischen technischen Elementen vertraut sind, können Sie die Standardabweichung auf 4SD erhöhen oder auf 2SD senken, um die täglichen Änderungen der Volatilität zu berücksichtigen. Besser noch, überlagern Sie die zusätzlichen Bänder über Ihrem aktuellen Chart, so dass Sie eine größere Vielfalt an Signalen erhalten. (Um mehr über andere Bandindikatoren zu erfahren, die Ihre Trades leiten können, lesen Sie: Gewinne erfassen mit Bändern und Kanälen .)

Multiple Chart Scalping

Zum Schluß ziehen Sie ein 15-minütiges Diagramm ohne Indikatoren, um Hintergrundbedingungen zu verfolgen, die Ihre Intraday-Performance beeinflussen können. Fügen Sie drei Zeilen hinzu, eine für den Anfangsdruck und zwei für das Hoch und Tief der Handelsspanne, die in den ersten 45 bis 90 Minuten der Sitzung eingerichtet wurde. Achten Sie auf Kursbewegungen auf diesen Ebenen, da diese auch größere zweiminütige Kauf- oder Verkaufssignale erstellen. In der Tat werden Sie feststellen, dass Ihre größten Gewinne während des Handelstages kommen, wenn sich die Skalare mit den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem 15-Minuten-, 60-Minuten- oder Tages-Chart decken. (Weitere Informationen finden Sie unter Handel mit Unterstützung und Resistenz .)

Die Bottom Line

Scalpers können der Echtzeit-Markttiefenanalyse nicht mehr vertrauen, um die Kauf- und Verkaufssignale zu erhalten, die sie zum Buchen benötigen. mehrere kleine Gewinne an einem typischen Handelstag. Glücklicherweise können sie sich an die moderne elektronische Umgebung anpassen und die oben besprochenen technischen Indikatoren verwenden, die auf sehr kleine Zeitrahmen zugeschnitten sind. (Weitere Informationen finden Sie unter: Skalieren als Novizenhändler. )