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Einige Fondsgesellschaften berichten über das R-Quadrat von etablierten Fonds in der Werbeliteratur, andere nicht. Yahoo! Finance und Morningstar berechnen und veröffentlichen täglich R-Quadrat-Daten sowie Beta-Zahlen.

R-Quadrat wird als Zahl zwischen 0 und 100 oder manchmal zwischen 0 und 1 angegeben. Die Zahl gibt an, wie stark die Preisbewegungen eines Wertpapiers mit denen eines Referenzindex korrelieren. Ein Wert von 0 zeigt keine Korrelation an, während ein Wert von 100 eine perfekte Korrelation anzeigt. R-Quadrat-Werte unter 50 zeigen an, dass Alpha- und Beta-Berechnungen für ein bestimmtes Portfolio unzuverlässig sein können.

Beta ist eine Berechnung, die verwendet wird, um zu messen, wie volatil ein Wertpapier oder ein Portfolio relativ zu einer Benchmark oder einem anderen Vermögenswert ist. Messwerte unter 1. 0 zeigen an, dass die Sicherheit weniger volatil ist als die Benchmark, während Werte von genau 1. 0 anzeigen, dass sich der Kurs mit der Benchmark bewegt. Schliesslich zeigen Werte größer als 1. 0 an, dass der Vermögenswert volatiler ist als der Vergleichsindex.

Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Performance eines Fonds oder Vermögenswerts im Vergleich zu einem Referenzindex. Ein Alpha von 1,0 zeigt an, dass das Wertpapier den Index um 1% übertraf. Ein Alpha von weniger als 0 zeigt an, dass das Portfolio weniger als die Benchmark zurückgegeben hat. Diese Kennzahl wird oft als ein wichtiger Leistungsindikator für den Fondsmanager angesehen.

Fonds mit hohen R-Quadrat-, Alpha- und Beta-Werten werden im Allgemeinen als wünschenswerte Anlagen angesehen, da sie im Preis zu erhöhen sind und weil ihre hohe Korrelation mit bekannten Benchmarks ihre zukünftigen Bewegungen leichter vorhersagen kann. .. Anleger sollten beachten, dass Fonds mit einer hohen Beta eher dazu neigen, schneller als ihre Benchmarks in Bullenmärkten zu steigen und in Bärenmärkten schneller zu fallen. Ein Fonds mit einem hohen Beta kann über mehrere Marktzyklen hinweg volatil sein, ohne dass signifikante Renditen erzielt werden. Fonds mit hohen R-Quadrat-, Alpha- und Beta-Werten haben die Chance, so viel und mehr als vergleichbare Benchmarks zu schätzen, solange die Benchmarks ebenfalls steigen.