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Die Average True Range (ATR) ist ein Volatilitätsmaß, das von technischen Analysten verwendet wird, um optimale Handelspunkte zu identifizieren. Es hat sich gezeigt, dass eine erhöhte Volatilität zu Kursschwankungen und Trendumkehrungen führt. Daher ist es wichtig, diese Wendepunkte für Händler zu identifizieren. Obwohl die ATR nicht unbedingt die genaue Zeit einer Trendveränderung festlegt, kann sie sicherlich vor dem Trend eines Trends warnen. Um Preispunkte für Eintritts- und Austritts- oder Richtungsänderungen effektiv zu identifizieren, müssen andere Indikatoren wie der relative Stärkeindex und die Konvergenzdivergenz im gleitenden Durchschnitt berücksichtigt werden.

Obwohl ATR keine Richtungs- oder Kursziele angibt, kann es Händlern helfen, die Marktstimmung quantitativ zu zeigen. Wenn beispielsweise eine Aktie einen Aufwärtstrend erfährt und die ATR zu steigen beginnt, dh die Kursschwankungen steigen, kann dies eine Umkehr signalisieren. Die ATR kann auch als Bestätigung einer Stornierung verwendet werden. Wenn eine untere Unterstützungslinie unterbrochen wird, was einen baissierenden Trend anzeigt, kann ein Trader die Stärke der bearishen Stimmung bestätigen, falls die ATR zugenommen hat. Das gleiche gilt während eines Bullenlaufs, wenn die ATR hoch ist. Unabhängig von der Richtung der Bewegung signalisieren höhere ATRs eine starke Bewegung und niedrige ATRs oder relativ unveränderte ATRs signalisieren nur einen kurzfristigen Preisanstieg mit geringer Dynamik.

Normalerweise wird ATR über einen Zeitraum von 14 Tagen untersucht, aber ein Händler kann diese Zeit an spezifische Bedürfnisse anpassen. Zum Beispiel können Tageshändler ATR nur für den heutigen Tag betrachten, um zu versuchen, die Volatilität am folgenden Handelstag vorherzusagen und Trades dementsprechend zu planen. Wenn ein Analyst andere Indikatoren wie Bollinger Bands oben auf dem ATR-Diagramm hinzufügt, kann das ATR Umkehrungen signalisieren. Wenn die ATR z. B. außerhalb des oberen Bollinger-Bandes ansteigt, zeigt dies den Peak der Volatilität an, der den Trend und eine nachfolgende Umkehrung verursacht, manchmal am nächsten Handelstag.

Wie bereits erwähnt, gibt ATR keine bestimmten Preispunkte in einer Aktie an, aber es kann als ein Werkzeug für einen Händler verwendet werden, um Eintritts- und Ausstiegspunkte unter Berücksichtigung bestimmter Preispunkte zu bestimmen. Da ATR Punktschwankungen misst, können diese dem aktuellen Preis hinzugefügt oder von ihm abgezogen werden, um dem Händler eine Vorstellung von dem Preis zu geben, zu dem eine Order eingegeben werden muss. Zum Beispiel, wenn XYZ-Aktien eine ATR von 17 und einen aktuellen Aktienkurs von 30 $ haben. 50 kann ein Trader einen 17-Punkt-Kursschwung im aktuellen Trendmuster annehmen. Wenn dieses Muster aktuell bullish ist, kann der Trader dann annehmen, dass der Kurs der Aktie ein Tageshoch von $ 30 erreicht. 67 und platziert Geschäfte entsprechend. Wenn der Händler am nächsten Handelstag einen ATR-Wert von 30 erhält, zeigt dies an, dass der zinsbullische Trend voraussichtlich anhalten wird.