Der Handel erfordert Referenzpunkte (Unterstützung und Widerstand), die verwendet werden, um zu bestimmen, wann der Markt zu betreten ist, Stopps zu platzieren und Gewinne mitzunehmen. Viele anfangende Trader lenken jedoch zu viel Aufmerksamkeit auf technische Indikatoren wie die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) und den relativen Stärkeindex (RSI) (um nur einige zu nennen) und identifizieren keinen Punkt, der das Risiko definiert. Unbekanntes Risiko kann zu Nachschussforderungen führen, aber kalkuliertes Risiko verbessert die Erfolgsaussichten auf lange Sicht erheblich.

Ein Werkzeug, das tatsächlich potenzielle Unterstützung und Widerstand bietet und dabei hilft, das Risiko zu minimieren, ist der Drehpunkt und seine Ableitungen. In diesem Artikel werden wir darlegen, warum eine Kombination von Pivot-Punkten und traditionellen technischen Werkzeugen weitaus leistungsfähiger ist als nur technische Werkzeuge und wie diese Kombination effektiv im Devisenmarkt eingesetzt werden kann.

Pivot Points 101 Ursprünglich von Stock-Tradern an Aktien- und Terminbörsen eingesetzt, hat sich Pivot Point im Devisenmarkt als äußerst nützlich erwiesen. In der Tat tendiert die projizierte Unterstützung und der Widerstand, die durch Pivot-Punkte erzeugt werden, dazu, bei FX effektiv zu arbeiten (insbesondere bei den liquidesten Paaren), da die große Größe des Marktes vor Marktmanipulation schützt. Im Wesentlichen hält der Devisenmarkt technische Prinzipien wie Unterstützung und Widerstand besser ein als weniger liquide Märkte. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Pivot-Punkten für Vorhersagen und Pivot-Strategien: Ein praktisches Werkzeug .)

Pivotwerte berechnen Pivotpunkte können für jedes Zeitfenster berechnet werden. Das heißt, die Preise des Vortages werden verwendet, um den Pivot-Punkt für den aktuellen Handelstag zu berechnen.

Drehpunkt für Aktuell = Hoch (vorher) + Niedrig (vorher) + Schließen (vorhergehend) 3

Der Drehpunkt kann dann verwendet werden, um die geschätzte Unterstützung und den Widerstand für den aktuellen Handelstag zu berechnen.

Widerstand 1 = (2 x Drehpunkt) - Niedrig (vorheriger Zeitraum) Unterstützung 1 = (2 x Drehpunkt) - Hoch (vorheriger Zeitraum) Widerstand 2 = (Drehpunkt) Punkt - Unterstützung 1) + Widerstand 1 Unterstützung 2 = Drehpunkt - (Widerstand 1 - Unterstützung 1) Widerstand 3 = (Drehpunkt - Unterstützung 2) + Widerstand 2 Unterstützung 3 = Drehpunkt - ( Widerstand 2 - Unterstützung 2)

Um ein vollständiges Verständnis darüber zu erlangen, wie gut Drehpunkte funktionieren können, erstellen Sie Statistiken für den EUR / USD, wie weit von jedem berechneten Widerstand entfernt (R1, R2, R3) Unterstützungsniveau (S1, S2, S3).

Um die Berechnung selbst durchzuführen:

• Berechnen Sie die Drehpunkte, Unterstützungslevel und Widerstandslevel für x Tage.
• Subtrahieren Sie die Unterstützungsdrehpunkte vom aktuellen Tiefpunkt des Tages (Low - S1, Low - S2, Low - S3).
• Subtrahieren Sie die Widerstandsdrehpunkte vom aktuellen Hoch des Tages (High - R1, High - R2, High - R3).
• Berechnen Sie den Durchschnitt für jede Differenz.

Die Ergebnisse seit der Einführung des Euro (1. Januar 1999, mit dem ersten Handelstag am 4. Januar 1999):

• Das tatsächliche Tief liegt im Durchschnitt um 1 Pip unter der Unterstützung 1
• . hoch ist im Durchschnitt 1 Pip unter dem Widerstand 1
• Das tatsächliche Tief liegt im Durchschnitt bei 53 Pips über dem Support 2
• Das tatsächliche Hoch liegt im Durchschnitt bei 53 Pips unter dem Widerstand 2
• Das tatsächliche Tief ist im Durchschnitt 158 ​​Pips über der Unterstützung 3
• Der tatsächliche Höchstwert liegt im Durchschnitt um 159 Pips unter dem Widerstand 3

Beurteilungswahrscheinlichkeiten Die Statistiken zeigen, dass die berechneten Pivot-Punkte von S1 und R1 ein angemessenes Maß für das tatsächliche Hoch und Tief des Handelstages.

Um einen Schritt weiter zu gehen, berechneten wir die Anzahl der Tage, die das Tief niedriger war als jedes S1, S2 und S3 und die Anzahl der Tage, an denen das Hoch höher war als die jeweiligen R1, R2 und R3.

Das Ergebnis: Es gab 2 026 Handelstage seit der Euro-Einführung zum 12. Oktober 2006.

• Das tatsächliche Tief war niedriger als S1 892 mal, oder 44% der Zeit
• Das tatsächliche Hoch war höher als R1 853 mal oder 42% der Zeit
• Das tatsächliche Tief war niedriger als S2 342 mal oder 17% der Zeit
• Das tatsächliche Hoch war höher als R2 354 mal oder 17% der Zeit
• Das tatsächliche Tief war 63 Mal niedriger als S3, oder 3% der Zeit
• Das tatsächliche Hoch war 52 Mal höher als R3 oder 3% der Zeit

Diese Information ist für einen Händler nützlich; Wenn Sie wissen, dass das Paar 44% der Zeit unter S1 rutscht, können Sie mit Sicherheit einen Stopp unter S1 setzen, wobei Sie verstehen, dass die Wahrscheinlichkeit auf Ihrer Seite liegt. Darüber hinaus möchten Sie möglicherweise Gewinne knapp unterhalb von R1 einnehmen, da Sie wissen, dass das Tageshoch R1 nur 42% der Zeit übersteigt. Auch hier sind die Wahrscheinlichkeiten bei dir.

Es ist wichtig zu verstehen, dass dies Wahrscheinlichkeiten und nicht Gewissheiten sind. Im Durchschnitt liegt der Hochpunkt 1 Pip unter R1 und übersteigt R1 42% der Zeit. Dies bedeutet weder, dass der High vier Tage nach den nächsten 10 über R1 liegt, noch dass der High immer 1 Pip unter R1 sein wird. Die Stärke dieser Informationen liegt darin, dass Sie potenzielle Unterstützung und Widerstände frühzeitig abschätzen können, Bezugspunkte haben, um Stopps und Limits zu platzieren und vor allem das Risiko zu begrenzen und gleichzeitig in die Lage zu versetzen, zu profitieren.

Verwenden der Informationen Der Drehpunkt und seine Ableitungen sind potenzielle Unterstützung und Widerstand. Die folgenden Beispiele zeigen ein Setup mit Drehpunkt in Verbindung mit dem beliebten RSI-Oszillator. (Weitere Informationen finden Sie unter Momentum und Relative Strength Index und Kennenlernen von Oszillatoren - Teil 2: RSI .)

RSI-Divergenz bei Pivot-Widerstand / Unterstützung

ist in der Regel ein hohes Risiko-Risiko-Geschäft. Das Risiko ist aufgrund des jüngsten Hochs (oder Tiefs bei einem Kauf) gut definiert. Die Drehpunkte in den obigen Beispielen werden unter Verwendung von wöchentlichen Daten berechnet. Das obige Beispiel zeigt, dass vom 16. bis 17. August R1 als fester Widerstand (erster Kreis) bei 1 gehalten wurde.2854 und die Divergenz des RSI deuteten darauf hin, dass das Aufwärtspotenzial begrenzt war. Dies deutet darauf hin, dass es eine Gelegenheit gibt, bei einer Pause unter R1 mit einem Stop beim jüngsten Hoch und einem Limit am Pivot-Punkt zu short zu gehen, was nun eine Unterstützung ist:

• Sell Short bei 1. 2853.
• Stop auf dem jüngsten Hoch bei 1. 2885.
• Limit am Drehpunkt bei 1. 2784.

Dieser erste Trade erzielte einen Gewinn von 69 Pip mit 32 Pips Risiko. Das Verhältnis von Belohnung zu Risiko war 2. 16.

Die nächste Woche produzierte fast genau das gleiche Setup. Die Woche begann mit einer Rallye bei und knapp über R1 bei 1.298, was ebenfalls von einer bärischen Divergenz begleitet war. Das kurze Signal wird auf dem Rückgang zurück unter R1 erzeugt, an welchem ​​Punkt wir kurz mit einem Stop am jüngsten Hoch und einem Limit am Pivot-Punkt verkaufen können (der jetzt Unterstützung ist):

• Sell short at 1. 2907. < Halt beim jüngsten Hoch bei 1. 2939.
• Limit am Drehpunkt bei 1. 2802.
• Dieser Trade erzielte einen Gewinn von 105 Pip mit nur 32 Pips Risiko. Das Verhältnis von Belohnung zu Risiko war 3. 28.

Die Regeln für das Setup sind einfach:

Für Kurzfilme:

1. Identifizieren Sie bearish Divergenz am Drehpunkt, entweder R1, R2 oder R3 (am häufigsten bei R1).

2. Wenn der Kurs unter den Referenzpunkt zurückgeht (dies könnte der Drehpunkt sein, R1, R2, R3), initiieren Sie eine Short-Position mit einem Stop beim letzten Swing-Hoch.
3. Platziere eine Limit (Take Profit) Order auf der nächsten Ebene. Wenn Sie bei R2 verkauft haben, wäre Ihr erstes Ziel R1. In diesem Fall wird der ehemalige Widerstand zur Unterstützung und umgekehrt.
Für Longs:

1. Identifizieren Sie bullische Divergenz am Drehpunkt, entweder S1, S2 oder S3 (am häufigsten bei S1).

2. Wenn der Kurs über den Referenzpunkt zurückgeht (dies könnte der Drehpunkt sein, S1, S2, S3), starte eine Long-Position mit einem Stop bei dem letzten Swing-Tief.
3. Platziere eine Limit (Take Profit) Order auf der nächsten Ebene (wenn du bei S2 gekauft hast, wäre dein erstes Ziel S1 … die ehemalige Unterstützung wird zu Resistance und umgekehrt).
Zusammenfassung

Ein Day-Trader kann tägliche Daten verwenden, um die Pivot-Punkte jeden Tag zu berechnen, ein Swingtrader kann wöchentliche Daten verwenden, um die Pivot-Punkte für jede Woche zu berechnen, und ein Positionshändler kann monatliche Daten zur Berechnung der Pivot-Punkte verwenden. zu Beginn eines jeden Monats. Anleger können sogar jährliche Daten verwenden, um signifikante Werte für das kommende Jahr anzunähern. Die Handelsphilosophie bleibt unabhängig vom Zeitrahmen gleich. Das heißt, die berechneten Pivot-Punkte geben dem Händler eine Vorstellung davon, wo Unterstützung und Widerstand für die kommende Periode sind, aber der Trader - weil nichts im Trading wichtiger ist als Bereitschaft - muss immer bereit sein zu handeln.